Sede del Consejo de Estado y la Capitanía General
El Palacio de los Consejos, Palacio del duque de Uceda o Palacio de Uceda es un edificio del s. XVII, en la calle Mayor esquina con la calle Bailén, en pleno Madrid de los Austrias. Caserón de traza barroca, es un edificio muy representativo de la arquitectura palaciega madrileña del siglo XVII.
Construido por encargo de Cristóbal Gómez de Sandoval-Rojas, primer duque de Uceda, poderoso valido de Felipe III. Fue diseñado por Francisco de Mora, aunque las obras las dirigiera Juan Gómez de Mora y las ejecutara el Capitán Alonso Turrillo, de 1608 a 1613. Justo enfrente del palacio estuvo situada la antigua Iglesia de Santa María de la Almudena.